上一篇笔记中提到了用戴德金连续性公理证明确界原理,然而这节北大的公开课中提到了一种被称为“测量法”的证明方法,可以用直观的实数构造方法证明确界的存在性. 下面我们用下确界来举例,上确界的证明同理.

1. 用尺子量出下确界

想象我们在实数轴上有一把无限精度的尺子,我们要用这个尺子来“量”出下界.

为了简单,我们把需要求下确界的任意有下界非空 $E \subset \mathbb{R}$ 平移到其元素全在正轴上.

然后:

从 $0$ 开始数,$0$ 是下界吗?是;$1$ 是下界吗?是;$2$ 是下界吗?是;… $a_0 + 1$ 是下界吗?不是!
哦,$a_0$ 是下界,但 $a_0 + 1$ 是不下界. 好的,接下来,我们截取尺子中 $a_0$ ~ $a_0 + 1$ 这一段,放大.

继续数. $a_0.1$ 是下界吗?是;$a_0.2$ 是下界吗?是;… $a_0.a_1$ 是下界吗?是!$a_0.a_1 + \frac{1}{10}$ 是下界吗?不是!
现在 $a_0.a_1$ 是下界,但 $a_0.a_1 + \frac{1}{10}$ 不是下界了. 不要停,接下来继续截取尺子上 $a_0.a_1$ ~ $a_0.a_1 + \frac{1}{10}$ 的一小段,放大.

从 $a_0.a_11$, $a_0.a_12$, $a_0.a_13$ 一直数,直到找到 $a_0.a_1k$ 不是下界,然后令 $a_2 = k - 1$ 得到小数 $a_0.a_1a_2$ 是该精度下最后一个下界.

重复这个过程,我们就得到了一个无限小数:

$$ r = a_0.a_1a_2a_3a_4\cdots $$

这个无限小数 $r$,就是我们用这把“尺子”量出的数.
注意到:在构造过程中,我们选定的读数 $a_0.a_1\cdots a_n$ 本身,就是 $E$ 的一个下界;而它加上当前精度 $10^{-n}$ 后,就不再是下界了.

接下来,我们证明它正好是 $E$ 的下确界.

2. 证明所得是规范小数

规范小数的出现,是为了解决实数的一个重要特性:同一个实数,可以有两种不同的小数表示法. 最经典的例子就是:

$$ 1.000\cdots = 0.999\cdots $$

更一般地说,任何一个有限小数,都可以写成另一种以无穷多个9结尾的形式. 比如:

$$ \begin{align*} 0.5&=0.4999\cdots \\ 0.13&=0.12999\cdots \end{align*} $$

为了排除这种歧义,数学家们约定,在实数的小数表示中,不使用末尾是无穷多个 9 (非规范小数)的形式.

在测量法的构造中,我们是一步一步用十进制小数去卡集合 $E$ 的下确界的. 这个过程中,就藏着产生非规范小数的风险.
如果构造出来的数长成这样:$a_0.a_1a_2\cdots a_p9999\cdots$,即从某一位 $p$ 往后全是 $9$. 那么,根据十进制表示的性质,它实际上就等于另一个更短的有限小数 $a_0.a_1a_2\cdots(a_p+1)$.
这会导致一个严重的问题:我们到底量出了哪个数?
它们的数值虽然相等,但在构造过程中,我们每一步判断“这个读数是下界吗?”时的行为是完全不同的,动摇了测量法构造的严谨性.

所以考虑反证法:

  1. 假设构造出的数是非规范的,即从某一位后全是 9.
  2. 利用集合 $E$ 的性质和每一步“读数”的构造规则,推导出矛盾.
  3. 因此,假设不成立,构造出的数必然是规范小数.

2.1 假设不是规范小数

假设我们的尺子量出的结果 $r$ 是一个非规范小数.

$$ r = a_0.a_1a_2\cdots a_p9999\cdots $$

也就是说,从某一位 $a_p$ 往后,所有的数字都是 $9$. 根据十进制数的性质,这个数实际上就等于一个有限小数:

$$ t = a_0.a_1a_2\cdots(a_p+1) $$

e.g. 如果 $r = 0.12999\cdots$,那么 $t = 0.13$.

2.2 寻找矛盾

矛盾在于,我们构造 $r$ 的规则,会和 $r = t$ 这个等式发生冲突.

回顾:

在每一步 $n$,我们找到的小数 $L_n = a_0.a_1\cdots a_n$ 是 $E$ 的一个下界;而 $L_n + 10^{-n}$ 不再是 $E$ 的下界.

现在,假设 $r = a_0.a_1\cdots a_p999\cdots = t$,其中 $t$ 是有限小数.
我们考虑这个有限小数 $t$ 的最后一位小数. 假设它精确到 $10^{-p}$ 位(比如 $0.13$ 精确到 $0.01$,即 $10^{-2}$ 位).
根据构造,在第 $p$ 步时,我们选定的小数是 $L_p = a_0.a_1\cdots a_p$.
因为我们假设 $r$ 后面全是 9,那么在第 $p$ 步时,$r$ 和 $L_p$ 的关系是:

$$ L_p + 10^{-p} = a_0.a_1\cdots a_p + 0.00\cdots 01 = a_0.a_1\cdots(a_p+1) = t $$

(这里 $t$ 就是把最后一位 $a_p$ 加 1)
即在第 $p$ 步时,我们发现“增加一个最小刻度”后的那个数,恰好等于 $t$,也就是等于最终的 $r$.

现在,我们根据构造规则:

  1. $r$ 是 $E$ 的下界吗?
    根据构造规则,是的.

  2. 在第 $p$ 步,$L_p + 10^{-p} = t = r$ 还是 $E$ 的下界吗?
    根据我们刚刚的推导,是的,因为 $r$ 是下界. 所以,$L_p + 10^{-p}$ 也是下界.

但这就和构造规则矛盾了:

在第 $p$ 步,当发现 $L_p$ 是下界后,再增加一个刻度,即 $L_p + 10^{-p}$,就不再是 $E$ 的下界了.

2.3 结论

因此,假设“$r$ 是非规范小数”会导致逻辑矛盾.
所以,假设不成立. 我们通过“测量法”构造出的无限小数 $r$,不可能从某一位开始后面全是 9. 它必然是一个规范小数.

3. 证明所得为下确界

现在,我们已经有了一个规范小数 $ r = a_0.a_1a_2a_3\cdots $,并且知道它是由一系列下界 $ L_n = a_0.a_1\cdots a_n $ 逼近而来的. 接下来,我们证明它正好是集合 $ E $ 的下确界

3.1 证明 $ r $ 是 $ E $ 的一个下界

对于集合 $ E $ 中的任意一个固定的元素 $ x $,回顾我们的构造过程,每一个 $ L_n $ 都是 $ E $ 的下界,因此都有:

$$ L_n \le x $$

现在,让 $ n \to \infty $. 因为 $ L_n $ 收敛到 $ r $,所以由极限的保序性,我们必然有:

$$ r \le x $$

极限保序?
反设 $ r > x $,则当 $ n $ 足够大时,$ L_n $ 会无限接近 $ r $,从而也会大于 $ x $,这与所有 $ L_n \le x $ 矛盾. 因此 $ r \le x $ 是唯一可能.

由于 $ x $ 是 $ E $ 中任意取的,这就证明了 $ r $ 小于等于 $ E $ 中的所有元素**. 也就是说,$ r $ 是 $ E $ 的一个下界.

3.2 证明 $ r $ 是最大的下界(即下确界)

现在,我们证明任何比 $r$ 大的数都不可能是下界.

任取一个比 $ r $ 大的数,记为 $ r + \varepsilon $,其中 $ \varepsilon > 0 $. 因为尺子的精度可以无限提高,我们可以找到一个足够大的 $ n $,使得:

$$ 10^{-n} < \varepsilon $$

回想构造规则:在第 $ n $ 步,我们选定的下界是 $L_n$,并且 $ L_n + 10^{-n} $ 已经不是 $ E $ 的下界了.

现在,我们证明任何比 $ r $ 大的数都不可能是下界.

任取一个比 $ r $ 大的数 $ r + \varepsilon $,其中 $ \varepsilon > 0 $. 因为尺子的精度可以无限提高,我们可以找到一个足够大的 $ n $,使得 $10^{-n}$ 足够小:

$$ 10^{-n} < \varepsilon $$

再回想构造规则:

在第 $ n $ 步,我们选定的下界是 $ L_n $,并且 $ L_n + 10^{-n} $ 已经不是 $ E $ 的下界了.

“不是下界”意味着:在集合 $ E $ 中,存在一个元素 $ x $,它比 $ L_n + 10^{-n} $ 还要小,即:

$$ x < L_n + 10^{-n} $$

又因为 $ L_n \le r $,所以:

$$ L_n + 10^{-n} \le r + 10^{-n} < r + \varepsilon $$

把这两个不等式联立,我们就找到了一个 $ E $ 中的元素 $ x $,满足:

$$ x < r + \varepsilon $$

即,任何比 $ r $ 大的数 $ r + \varepsilon $ 都无法成为 $ E $ 的下界.

再次解释思路 我们把任意一个比 $r$ 大的数记作 $ r + \varepsilon $(其中 $ \varepsilon > 0 $). 这个证明就是要说明,无论 $\varepsilon$ 多小,$r + \varepsilon $ 都没有资格当下界.

3.3 结论

综合 3.1 和 3.2 的证明:

  • $ r $ 是 $ E $ 的下界;
  • 任何比 $ r $ 大的数都不是 $ E $ 的下界.

由下确界的定义,$ r $ 就是集合 ( E ) 的下确界,即:

$$ r = \inf E $$

这就证明的下确界的存在性.

4. 关于平移

如果原集合 $E$ 的下界是 $m$,我们实际上测量的是平移后的集合 $E' = \{ x - m \mid x \in E \} $(因为我们从 $0$ 开始数到 $a_0$). 若测得 $\inf E' = r'$,则原集合的下确界为 $\inf E = r' + m $. 因此,证明中的“平移”不损失一般性.